季节图口径绝对价格
最新日收盘—等待加载
最新月涨跌—月收盘 ÷ 月开盘 - 1
有效日 K——
最新日期分母—按实际日变化样本计数
数据来源——
SHFE · al8888 · ABSOLUTE PRICE
沪铝加权 · 日度绝对价格季节图
各年份保留实际价格；原始价格相关性选取相似年份，按其涨跌幅从当前实际价格续接
绝对价格链式季节路径（连续线）同幅度相关前三预测（长虚线、加粗）预测从当前实际价格锚定，以原始价格计算相关性和后续涨跌幅各年份线保留原始绝对价格
拖动两端缩放，拖动选区左右平移；双击恢复全年。02-29、10-01至10-07（含首尾）不参与完整加权，曲线沿用节前值，下一有效日从节前最后一个有效值计算变化。
正在识别橙色加权季节路径的局部高低点…
正在核对当前节点至年末预测曲线的最高点和最低点…
正在核对绝对价格路径…
LISTING-TO-DATE · WEIGHTED PRICE
加权价格与历史分位
左轴为绝对价格，右轴为该日价格在全部历史样本中的分位；悬停查看，点击锁定
当前分位 —
加权绝对价格（左轴）全历史价格分位（右轴，P0–P100）读取全部本地有效交易日分位以完整历史样本计算，不随缩放区间变化
DIRECTIONAL DOUBLE MA · LOCAL WEIGHTED OHLC
双均线交易研究
日线 / 小时线 · 多空分开 · 全样本区间独立选优
等待本地研究
净对数收益合计 ÷ 实际持仓K数最大化完整K线给信号，下一有效K线开盘执行；仅交易所选方向，其余空仓。窗口前行情只预热均线。样本内选择，不划分样本外。小时与日线的每K目标不可直接比较。
本组最优参数——
每K净对数收益—bp / K（1bp=0.0001）
完整窗口复利净收益——
最大回撤——
当前规则参数分布——
实际行情覆盖——
完整资金曲线
逐根K线盯市，1为初始净值；橙色为本组最优，灰色虚线为同条件MA20/MA60。
拖动下方选区缩放或平移，双击恢复完整窗口；主图左右键平移。
加权收盘价与最优双均线
与资金曲线共用所选时间范围；缺口切断，不用另一周期数据拼接。
短／长均线参数分布
横轴短MA，纵轴长MA；颜色为每K净对数收益，黄框为当前最优。空白表示未搜索或无持仓，不是零收益。
逐笔费后收益分布
横轴：单笔复利净收益；纵轴：交易笔数。使用完整研究窗口，不随曲线缩放改变。
入场前状态画像
仅使用信号形成前已完成的K线；大赚为本窗口正收益交易上四分位。
数据来源与计算口径
完整交易明细
—
| 方向 | 入场 | 离场 | 持仓K数 | 费用前 | 费用后 | 最大有利 | 最大不利 | 离场原因 | 入场前状态 |
|---|
本品种全部16组参数速查（点击一行切换图表）
| 周期 | 方向 | 窗口 | 最优MA | 规则 | 目标bp/K | 持仓K数 | 笔数 | 数据截止 | 提示 |
|---|
本机现有真实加权行情。粗网格加局部细搜，不声称遍历全部整数参数。每边0.2%滑点及代表合约手续费近似值，不含经纪商佣金和小时平今费用。加权指数不是可直接成交合约。
现货报价与盘面价差同日现货与具体合约 · 基差变化 · 历史对照最新报价日期：读取中展开 / 收起
点击更新后增量采集；管理员登录后可更新。
正在读取本地方法论…
TRADE THESIS · VARIETY + CONTRACT
交易策略思考
原有基本面背景 10%＋上周一至今短期事件 25%；季节性 15%、预期边际 20%、反向风险安全度 10%、商品指数 10%、席位协同 10%。短期只计窗口内新增与实质调整，不沿用窗口外旧事件。
正在形成研究判断
研究方向—允许空仓 / 观望
首选结构 / 合约腿等待统一推荐结构
拟交易结构点位—当前标的 / 后续高低点
当前基本面状态—等待未来边际判断
综合评分 / 覆盖—等待本地数据
历史分数 · 加权价格 · 策略区间
正在读取真实归档分数…
左轴：价格；右轴：评分（0—100）。拖动缩略图两端缩放，拖动选区或主图左右平移，双击缩略图查看全部。评分空心点为休市日沿用；普通滚轮保持页面滚动。
区间明细、当时标的走势与计算口径
| 起止归档日 | 策略建议 / 合约 |
|---|
上周以来 · 新增与调整事件
等待本品种事件记录
按本地首次记录日期筛选；旧事件仅统计窗口内的调整。以下影响为规则辅助判断，请结合原文核对。
日期口径与来源覆盖
独立周度 · 基本面变化评估
等待本地周度记录
每周一至周日单独判断；点击各周展开事件及调整原文。窗口外旧内容不参与，无新增证据不继承前周结论。
本品种数据检查正在核对只把缺失、读取失败和真实交易日断档列为异常；夜盘归属下一交易日不误报。
FUNDAMENTAL REGIME · EVENT LIFECYCLE
现实状态 × 未来边际 × 事件阶段
正在核对现实供需、未来变化与事件生命周期…
正在展开事件类型、阶段与持续天数…
正在区分当下现实与未来预期变化…
LOCAL STRATEGY LEDGER
策略变化时间线与期间收益
以策略首次提出交易日的收盘价为固定起点；相同策略每日更新末端收盘，结构或合约腿改变时结档。
正在读取策略生命周期账本…
策略结构比较
非空仓结构统一按综合因子加权比较；基本面反向风险高分表示危害较低。空仓是覆盖不足或执行门槛未通过时的防守回退
正在核对统一评分口径与推荐原因…
正在比较不同交易结构…
等待策略结构评分…
具体策略与执行
正在核对推荐结构、合约腿、边际与复核条件…
基本面支撑链
正在从本地事件档案提取因果链…
价格 × 席位验证
正在比较价格与盈利 / 亏损席位净持仓变化…
席位数据只用于验证方向、识别反向变化或利润兑现，不单独决定交易方向。
风险、空仓原因与重新评估
正在整理风险和重新评估条件…
具体合约比较
首选当前流动性最强且换月安全的合约；策略期限更长时另列换月备选，不用远月替代当前交易合约。历史仅统计该代码上市后的真实日线。
正在比较流动性、交割距离、真实覆盖与季节边际…
关键时间节点提醒
正在整理预测高低点、事件窗口与合约节点…
本板块输出研究思路，不构成自动交易指令；边际是历史季节情景空间，不是确定收益率。
MANUAL SHADOW PORTFOLIO · PROTOTYPE
组合交易工作台（雏形）
研究准入、执行准备、组合风险三道门分开判断；只保存计划和日志，不连接券商、不自动下单。
从观点到退出
当前研究结论—等待本地策略快照
追加交易日志
本品种不可改写日志
尚无日志
本雏形不计算手数、不发送委托；先用于把“为什么交易、何时允许入场、何时必须离场”固化为可复核流程。
EXACT CONTRACT · FULL ANALYSIS
具体合约季节性、分位与相关预测
选择本品种任一明确交割合约；全程只使用本地逐合约真实日线
当前价格—等待本地数据
合约自身历史分位—只计真实交易日
相关预测至终点—等待计算
本品种本地合约—等待核对覆盖
同交割月具体合约绝对价格季节图
各历史合约保留实际价格；点击图例显示或隐藏
等待绝对价格预测高低点…
所选合约上市以来时间序列
左轴为绝对价格；右上角显示该合约自身全历史分位
| 排名 | 同月历史合约 | Pearson r | 共同对齐日 | 未来样本 | 前三预测权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取逐合约本地库… | |||||
相关预测为历史同交割月情景，不是确定性价格预测。
SELECTED VARIETY · SEAT POSITION
本品种盈利 / 亏损席位净持仓
两组分开绘制；五席位完整合计含缺席日 0，非交易日仅沿用上一交易日
高频盈利席位
排行榜入选五席位
底部时间轴：拖动两端缩放 · 拖动选区平移 · 双击恢复全部
高频亏损席位
排行榜入选五席位
底部时间轴：拖动两端缩放 · 拖动选区平移 · 双击恢复全部
正在读取本地逐席位品种汇总持仓…
具体合约持仓 · 席位细分各席位持有的合约 · 多头 / 空头 / 净持仓 · 逐合约历史展开 / 收起
当前榜单成功但席位未上榜按 0；榜单缺失保留未知，不拿历史持仓冒充当前。
| 排行榜席位 | 具体合约 | 当前交易日 | 多头（手） | 空头（手） | 净持仓（手） | 当前方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展开后读取本机数据 | ||||||
选择“席位 × 具体合约”查看历史
排行榜、资金曲线与季节净持仓（本地）
当前组各席位资金曲线 · 源端累计盈亏原值
五席位净持仓逐年季节图 · 不计算跨年均值
FOCUS EVENTS · LOCAL ARCHIVE
品种观点与关注事件
繁微周度观点、繁微综合晨报逐事件、期弈雷达品种综述及影响因子；来源和原始版本均可追溯
本地留档—等待读取
主题状态—按最新一次成功抓取快照判断
繁微观点 / 日报 / 周期研报—尚未核对
期弈雷达覆盖—尚未核对
拖动查看时间范围全部留档
正在读取本地事件档案…
同主题只显示最新完整内容和真正新增/调整部分；原始快照与旧版本可展开审计且永久保留。
EXACT CONTRACT · CALENDAR SPREAD
逐合约跨期季节图
近月具体合约 − 远月具体合约；只有同一交易日两边都有真实日线才生成一个价差点
本地具体合约—等待读取
可画季数—不把缺失年当作 0
共同交易日—逐季同日内连接
本地覆盖—具体合约日线
每条线 = 一个明确交割年份的近月合约 − 远月合约日期轴按近月交割季对齐纵轴随可见曲线自动缩放；零线在范围内时显示悬停查看各年实际日期、两边合约和各自价格；点击锁定
正在核对逐合约覆盖和共同交易日…
| 近月交割年 | 近月合约 | 远月合约 | 近月日线 | 远月日线 | 共同交易日 | 共同区间 | 状态 / 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取逐合约本地库… | |||||||
EXACT CONTRACT · CROSS VARIETY
跨品种价差 / 比价观察
左右两腿均可自主选择品种和具体合约；只连接同一交易日，不补0、不插值。
当前值—等待读取
历史分位—仅共同交易日样本
共同交易日—不填充缺口
近20日变化—按当前观察口径
原始价格比价 · 左腿 ÷ 右腿
拖动底部选区查看局部；拖动两端调整范围；双击恢复完整历史。
跨品种同交割月多季节图
固定两腿各自交割月份逐年配对；橙色为完整季节加权，紫色长虚线为相关前三预测
正在计算跨品种多季节与预测…
正在读取本地逐合约数据库…
FORECAST × SEAT POSITION
年末预测与盈利/亏损席位方向筛选
条件1：盈利五席位净持仓与年末预测同向；条件2：亏损五席位净持仓与年末预测反向。表内保留全部品种并注明未满足项。
双条件满足—优先排列
年末预测覆盖—预测终点进入12月
条件1不满足—盈利席位未同向
条件2不满足—亏损席位未反向
数据不足—预测或五席位不完整
正在读取两套本地数据并逐品种核对…
| 综合结果 | 品种 | 当前至年末预测 | 预测最高点 | 预测最低点 | 盈利五席位当前持仓 | 盈利历史分位 | 条件1 | 亏损五席位当前持仓 | 亏损历史分位 | 条件2 | 未满足 / 数据说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在计算全品种筛选结果… | |||||||||||
持仓使用各组入选五席位逐交易日完整求和；成功抓取日未上榜按 0，分位不重复计入周末沿用值。
THS COMMODITY INDEX · LOCAL ARCHIVE
商品指数季节性加权与预测
12个同花顺分类指数独立增量保存；完整加权、相关前三预测及年内高低点
最新收盘 / MA20——
预测最高点——
预测最低点——
本地覆盖—远端失败沿用旧档案
正在读取指数本地档案…
指数双均线参数研究日线 · 主目标为净复合对数收益 ÷ 实际持仓K线数
正在读取本地物化结果…等待指数双均线研究结果
本K收盘形成信号、下一K开盘成交；每次成交滑点 0.2%；指数不可直接交易，因此不虚构交易所手续费。
COMMODITY CAPITAL MAP · EXCHANGE + LOCAL
商品资金流向与内部分化
用逐合约持仓变化折算观察资金偏向；成交额只表示活跃度，不冒充资金净流入。
等待数据
正在读取交易所公开行情与本地逐合约库…
全市场持仓轨迹
左轴：名义持仓规模 · 右轴：每日持仓变化折算
拖动时间轴平移 · Ctrl＋滚轮缩放 · Shift＋滚轮平移
正在读取历史…
计算口径
板块资金强弱
横条代表名义持仓；颜色和数字代表观察窗内可计算的持仓变化折算
等待板块数据
股期联动与资金观察
现货股票指数 × 商品指数 · 融资余额变化 × 商品持仓变化
股票、商品指数控制价格对照及相关性；持仓板块只筛选下方持仓变化图和资金统计，不替换上方商品指数。切换后自动读取，数据就绪前清空旧图。
读取本地股期数据…
观察窗收益率相关—有效配对 —
股期反向交易日占比——
融资增加 · 商品减仓—同日资金指标均可用 —
融资减少 · 商品增仓—同日资金指标均可用 —
融资余额变化反映杠杆账户资金增减；商品持仓变化为名义金额折算。两项分别观察，资金跨市场转移仍需其他证据。
价格对照 共同起点100 · 横轴可拖动
60日滚动相关
负值表示反向变化 · 正值表示同向变化
同日资金证据 每日变化 · 亿元
▥ 全市场融资余额变化▥ 全商品持仓变化折算
谁先动 观察窗内日收益率相关
| 时间关系 | 相关系数 | 有效配对 |
|---|
悬停图表查看日期；点击下方记录查看当日板块持仓变化。
日期复查与板块明细
| 交易日 | 股票涨跌 | 商品涨跌 | 融资变化（亿） | 持仓折算（亿） | 同合约覆盖 |
|---|
计算口径与数据来源
板块资金流轨迹
各板块每日持仓变化折算的累计路径；只比较资金变化，不混入价格涨跌
覆盖不足的交易日断线，不用0替代。
分化观察窗同步更新资金强弱、四象限及明细；历史轨迹范围独立
品种价格 × 持仓变化四象限
横轴为价格涨跌，纵轴为持仓变化折算；圆点大小代表名义持仓规模
单品种价格 × 持仓轨迹
左轴为持仓加权参考价格，右轴为全部具体合约持仓量；一次只看一个品种
最新价格 / 区间涨跌——
最新总持仓 / 区间变化——
区间最高 / 最低——
持仓有效覆盖——
价格（左轴）总持仓量（右轴）断线 = 当日持仓缺失或沿用占比过高
正在读取所选品种历史…
分化观察窗同步更新资金强弱、四象限及明细；历史轨迹范围独立
品种内部分化明细
按持仓变化折算绝对值排序；可点击表头式筛选按钮切换观察窗和板块。
| 板块 / 品种 | 状态 | 价格涨跌 | 持仓变化折算 | 名义持仓规模 | 名义规模变化 | 成交活跃度 | 数据质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在构建资金分化明细… | |||||||
查看计算口径、数据源降级与限制
REVERSE WEEKLY MEETING · PRICE RHYTHM
逆推品种周会
五个星期起点，各向后观察五个交易日；按绝对价差均方（平方和÷有效样本数）从大到小排名。
这里识别价格变化的周度节律，不能直接证明机构在哪天开会或下单，也不直接作为最优入场日。起点采用加权日K开盘价；有夜盘时包含前一交易日晚的时段，但未独立核验21:00成交价，无夜盘品种用日盘开盘。
进入板块后读取本地主机日K，计算各品种过去1 / 3 / 5年结果…
AI INVESTMENT COMMITTEE · TRACEABLE EVIDENCE
AI 投委会卡
分角色陈述基本面、季节边际、合约执行、资金分化和反向风险；保留异议，不生成也不发送订单。
投委会结论——
研究方向——
拟研究合约——
证据截止——
正在汇总本地证据…
关键证据链
等待读取
反方意见
等待读取
本卡是透明证据合成层；缺失保留为缺口，不由 AI 补成事实。
当前年相似度
当前年与全部历史年份相关性
按年初至最新日的共同 MM-DD 日度路径计算 Pearson r，并从大到小排序
| 排名 | 历史年份 | Pearson r | 共同日数 | 样本评价 | 预测权重 | 截止日后历史点 |
|---|
相似年份情景仅供研究，不是确定性价格预测。
月度涨跌矩阵
每个年份的月度合约涨跌
月涨跌幅 = 当月最后收盘 ÷ 当月首日开盘 - 1
下跌 上涨
月度精确值
年度月度 OHLC 统计
上涨/下跌日按每天收盘价与当天开盘价比较
| 月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 交易日 | 涨 / 跌 / 平 |
|---|
日度口径
直接使用原始加权日 K
优先读取同花顺 xx8888 的原始日度开、高、低、收，不再用自然日小时线拼接，因此包含期货交易日对应的夜盘开盘和全交易日高低点。
季节分母
按同日变化率实际年份数计算
同一 MM-DD 先计算各年份相对上一交易日的变化率，再用 Σ 日变化率 ÷ 当日实际年份数，最后链式累计。缺失值和当前年份未来日期不进入分母。
相关性预测
当前年逐一对比全部历史年
当前年与历史年都保留原始绝对价格，只用双方共同的 MM-DD 计算 Pearson r。相关性前三名按 (r+1) 转换为合计100%的固定正权重，长虚线从当前最新值接续历史后段路径。
跨期口径
只连接明确具体合约
价差固定为近月具体合约同日值减远月具体合约同日值。任一边缺失时该日不画、不补 0、不沿用，也不用主连或加权合约替代。
本地数据
校验后原子覆盖
活跃加权品种保存为本地 JSON，退出跟踪的低活跃品种历史仍保留；具体交割合约另存本地 SQLite。更新后验证日期唯一和 OHLC 约束，网页绘图只读取已落库成品。