等待结果
季节图口径归一指数 + 绝对价格
最新日收盘—等待加载
最新月涨跌—月收盘 ÷ 月开盘 - 1
有效日 K——
最新日期分母—按实际日变化样本计数
数据来源——
SHFE · al8888
沪铝加权 · 日度季节图
同一月日先平均各年日变化率，再链式累计；点击年份可显示或隐藏
完整年度链式季节指数（连续线）相关性前三加权预测（长虚线、加粗）底部面积 = 当日变化率实际参与年份数悬停查看逐年变化率、求和与除数；点击图面可锁定
正在识别橙色加权季节路径的局部高低点…
正在核对当前节点至年末预测曲线的最高点和最低点…
正在核对最新日期分母…
SHFE · al8888 · ABSOLUTE PRICE
沪铝加权 · 日度绝对价格季节图
各年份保留实际价格；预测复用上图相同的相关年份、权重和百分比幅度
绝对价格链式季节路径（连续线）同幅度相关前三预测（长虚线、加粗）预测从当前实际价格锚定，未来涨跌幅与归一图完全一致各年份线保留原始绝对价格
正在核对绝对价格路径…
LISTING-TO-DATE · WEIGHTED PRICE
加权价格与历史分位
左轴为绝对价格，右轴为该日价格在全部历史样本中的分位；悬停查看，点击锁定
当前分位 —
加权绝对价格（左轴）全历史价格分位（右轴，P0–P100）读取全部本地有效交易日分位以完整历史样本计算，不随缩放区间变化
DOUBLE MA · WEIGHTED OHLC · TRAIN / OOS
双均线交易研究
收盘信号于下一根 K 线开盘执行；主目标为整体净收益 ÷ 总持仓时间，不按单笔绝对收益挑参数
统一口径
多头：信号值同时高于两条均线；空头：同时低于两条均线；否则下一根开盘离场
每边滑点 0.20%，手续费按可获得的交易所基准近似；结果同时保留费前、滑点后和费用后
稳定最优参数—整体净收益 / 总持仓时间
参数面最高—等待计算
参数面最低—等待计算
样本外 OOS—只在训练样本选参
最大回撤—交易数 —
数据置信—等待质量审计
等待结果
同入场下高低与开收口径的反事实比较
等待同向信号统计
参数稳定面
横轴短均线、纵轴长均线；颜色为整体净收益 ÷ 总持仓时间
暂无参数面数据
费用后累计收益
基准与稳定最优使用同一执行和成本口径
暂无收益曲线
入场前状态画像
仅使用入场之前的 5 / 10 / 20 / 60 根 K 线特征
等待大赚、小赚、亏损与止损分组
数据质量与适用边界
不跨缺口连接；小时 K 区分原始与重建来源
等待本地数据指纹与费用覆盖
交易时间片段
收益分组用于研究入场前市场状态；不以单笔最大收益作为参数目标
| 方向 | 入场 | 离场 | 持仓 K 数 | 费用前 | 费用后 | 最大有利 | 最大不利 | 分组 | 入场前特征摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待本地回测交易片段… | |||||||||
加权指数不是可直接成交的具体合约；本模块用于粗略比较趋势流畅度与参数稳定性，手续费和滑点为近似研究口径。
TRADE THESIS · VARIETY + CONTRACT
交易策略思考
统一六因子：未来基本面驱动 35%、季节性 15%、预期利润边际 15%、反向风险安全度 10%、商品指数同向 15%、席位协同 10%；无新事件沿用最近已确认状态，新证据到来后再修正
正在形成研究判断
研究方向—允许空仓 / 观望
首选结构 / 合约腿等待统一推荐结构
推荐结构边际—有利空间 / 不利空间
当前基本面状态—等待未来边际判断
证据覆盖—等待本地数据
FUNDAMENTAL REGIME · FOUR QUADRANTS
当前状态 × 未来边际
正在核对当前松紧、未来变化与四象限结构…
正在区分当下现实与未来预期变化…
ACTION PATH · TIME SCALE
当前动作与后续计划
当前可以空仓；后续动作按大致时间窗列示，并在每次点击更新时重新核对。
正在整理当前动作与后续时间窗口…
策略结构比较
非空仓结构统一按六因子加权比较；基本面反向风险高分表示危害较低。空仓是覆盖不足或执行门槛未通过时的防守回退
正在核对统一评分口径与推荐原因…
正在比较不同交易结构…
等待策略结构评分…
具体策略与执行
正在核对推荐结构、合约腿、边际与复核条件…
基本面支撑链
正在从本地事件档案提取因果链…
价格 × 席位验证
正在比较价格与盈利 / 亏损席位净持仓变化…
席位数据只用于验证方向、识别反向变化或利润兑现，不单独决定交易方向。
风险、空仓原因与重新评估
正在整理风险和重新评估条件…
具体合约比较
首选当前流动性最强且换月安全的合约；策略期限更长时另列换月备选，不用远月替代当前交易合约。历史仅统计该代码上市后的真实日线。
正在比较流动性、交割距离、真实覆盖与季节边际…
关键时间节点提醒
正在整理预测高低点、事件窗口与合约节点…
本板块输出研究思路，不构成自动交易指令；边际是历史季节情景空间，不是确定收益率。
EXACT CONTRACT · FULL ANALYSIS
具体合约季节性、分位与相关预测
选择本品种任一明确交割合约；全程只使用本地逐合约真实日线
当前价格—等待本地数据
合约自身历史分位—只计真实交易日
相关预测至终点—等待计算
本品种本地合约—等待核对覆盖
同交割月具体合约季节图
横轴使用所选合约的真实日历日期；所选合约亮红加粗，历史合约为实线
等待预测高低点…
同交割月具体合约绝对价格季节图
不做首点归一，直接展示每个历史合约的实际价格；开关与左图联动
等待绝对价格预测高低点…
所选合约上市以来时间序列
左轴为绝对价格；右上角显示该合约自身全历史分位
| 排名 | 同月历史合约 | Pearson r | 共同对齐日 | 未来样本 | 前三预测权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取逐合约本地库… | |||||
相关预测为历史同交割月情景，不是确定性价格预测。
SELECTED VARIETY · SEAT POSITION
本品种盈利 / 亏损席位净持仓
两组分开绘制；五席位完整合计含缺席日 0，非交易日仅沿用上一交易日
高频盈利席位
排行榜入选五席位
底部时间轴：拖动两端缩放 · 拖动选区平移 · 双击恢复全部
高频亏损席位
排行榜入选五席位
底部时间轴：拖动两端缩放 · 拖动选区平移 · 双击恢复全部
正在读取本地逐席位品种汇总持仓…
FOCUS EVENTS · LOCAL ARCHIVE
品种观点与关注事件
繁微周度观点、期弈雷达完整品种综述及重点影响因子；同主题合并展示，原始版本仍完整留档
本地留档—等待读取
主题状态—按最新一次成功抓取快照判断
繁微覆盖—尚未核对
期弈雷达覆盖—尚未核对
拖动查看时间范围全部留档
正在读取本地事件档案…
同主题只显示最新完整内容和真正新增/调整部分；原始快照与旧版本可展开审计且永久保留。
EXACT CONTRACT · CALENDAR SPREAD
逐合约跨期季节图
近月具体合约 − 远月具体合约；只有同一交易日两边都有真实日线才生成一个价差点
本地具体合约—等待读取
可画季数—不把缺失年当作 0
共同交易日—逐季同日内连接
本地覆盖—具体合约日线
每条线 = 一个明确交割年份的近月合约 − 远月合约横轴 = 距近月交割月首日的自然日0 线表示两合约价格相同悬停查看实际日期、两边合约和各自价格；点击锁定
正在核对逐合约覆盖和共同交易日…
| 近月交割年 | 近月合约 | 远月合约 | 近月日线 | 远月日线 | 共同交易日 | 共同区间 | 状态 / 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在读取逐合约本地库… | |||||||
EXACT CONTRACT · CROSS VARIETY
跨品种价差 / 比价观察
左右两腿均可自主选择品种和具体合约；只连接同一交易日，不补0、不插值。
当前值—等待读取
历史分位—仅共同交易日样本
共同交易日—不填充缺口
近20日变化—按当前观察口径
拖动底部选区查看局部；拖动两端调整范围；双击恢复完整历史。
正在读取本地逐合约数据库…
FORECAST × SEAT POSITION
年末预测与盈利/亏损席位方向筛选
条件1：盈利五席位净持仓与年末预测同向；条件2：亏损五席位净持仓与年末预测反向。表内保留全部品种并注明未满足项。
双条件满足—优先排列
年末预测覆盖—预测终点进入12月
条件1不满足—盈利席位未同向
条件2不满足—亏损席位未反向
数据不足—预测或五席位不完整
正在读取两套本地数据并逐品种核对…
| 综合结果 | 品种 | 当前至年末预测 | 预测最高点 | 预测最低点 | 盈利五席位当前持仓 | 盈利历史分位 | 条件1 | 亏损五席位当前持仓 | 亏损历史分位 | 条件2 | 未满足 / 数据说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在计算全品种筛选结果… | |||||||||||
持仓使用各组入选五席位逐交易日完整求和；成功抓取日未上榜按 0，分位不重复计入周末沿用值。
当前年相似度
当前年与全部历史年份相关性
按年初至最新日的共同 MM-DD 日度路径计算 Pearson r，并从大到小排序
| 排名 | 历史年份 | Pearson r | 共同日数 | 样本评价 | 预测权重 | 截止日后历史点 |
|---|
相似年份情景仅供研究，不是确定性价格预测。
月度涨跌矩阵
每个年份的月度合约涨跌
月涨跌幅 = 当月最后收盘 ÷ 当月首日开盘 - 1
下跌 上涨
月度精确值
年度月度 OHLC 统计
上涨/下跌日按每天收盘价与当天开盘价比较
| 月份 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 交易日 | 涨 / 跌 / 平 |
|---|
日度口径
直接使用原始加权日 K
优先读取同花顺 xx8888 的原始日度开、高、低、收，不再用自然日小时线拼接，因此包含期货交易日对应的夜盘开盘和全交易日高低点。
季节分母
按同日变化率实际年份数计算
同一 MM-DD 先计算各年份相对上一交易日的变化率，再用 Σ 日变化率 ÷ 当日实际年份数，最后链式累计。缺失值和当前年份未来日期不进入分母。
相关性预测
当前年逐一对比全部历史年
当前年与历史年都先以各自年初首个有效日归一为 100，只用双方共同的 MM-DD 计算 Pearson r。相关性前三名按 (r+1) 归一为固定权重，长虚线从当前最新值接续历史后段路径。
跨期口径
只连接明确具体合约
价差固定为近月具体合约同日值减远月具体合约同日值。任一边缺失时该日不画、不补 0、不沿用，也不用主连或加权合约替代。
本地数据
校验后原子覆盖
88 个加权品种保存为本地 JSON，具体交割合约另存本地 SQLite。更新后验证日期唯一和 OHLC 约束；网页绘图只读取已落库成品。